2 Período De Negociação De Opções Rsi

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi publicado originalmente em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um preço E o filtro de liquidez que exigiu que todas as ações tenham um preço acima de 5 e tenham uma média móvel de 100 dias em volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de estoque de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia atual, há um pouco de antecedentes sobre o RSI e como o it8217s calculou. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque8217 com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum disso O indicador é avaliar as condições de sobrecompração e sobrevoo 8211, simplesmente, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque. Como mencionado acima, a configuração padrão mais padrão para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1195 a 123010. A tabela abaixo mostra o percentual médio de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos a sobrecompra e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo dos 10, 5, 2 e 1, que consideramos Oversold. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, o que encontramos: Oversold O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar desenvolver estratégias em torno de ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana que vem (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais ao filtrar os estoques de negócios acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: o Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: nossa pesquisa mostra que O índice de força relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, ao usar o RSI 8221 de 14 períodos padrão de 822, há um valor de littão para este indicador . Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa 8211, baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, podem encontrar-se resultados maiores procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, ainda maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eleva 1-3 Menor intradía. Com o passar do tempo, compartilhamos alguns desses achados da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para comerciantes swing. Saiba como negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de Estratégia de estoque RSI de 2 períodos. Clique aqui para pedir sua cópia hoje.2 8211 Period RSI Trading Systems for Nifty Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso. A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, no entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. A maioria das pesquisas mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e os comerciantes construíram muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia atual, um pouco de antecedentes sobre o RSI e como ele calculou o Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder na década de 1970. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas recentes perdas. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste indicador é avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocadas de forma simples, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque e o Abaixe o número quanto mais sobrevenda o estoque é. RS Média de x dias até fecha Média de x dias para baixo fecha Como mencionado acima, a configuração padrão mais comum para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Repetição de mais de sete milhões de negócios de 1195 para 63006. A tabela abaixo mostra a perda média de ganhos percentuais para todas as ações durante o período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos a sobrecompra e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo dos 10, 5, 2 e 1, que consideramos Oversold. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui é o que encontramos: os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,06), 2 dias (0,21) e 1 semana depois (0.50). O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,12), 2 dias (0,33) e 1 semana depois (0,65). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,22), 2 dias (0,51) e 1 semana depois (0,87). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,27), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (1,05). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar desenvolver estratégias em torno de ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias, e 1 semana depois. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark 2 dias depois, e foram negativos 1 semana depois (-0,03). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,02). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,08), 2- Dias (-0,24) e 1 semana depois (-0,31). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques. 2 dias (-0,13) e 1 semana depois (-0,18). Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana que vem (0,87). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. Verifique o Live RSI de 2 períodos (SCO) para NSE Stocks Os dados são atualizados em tempo real usando o Y Finance. Você pode obter os valores de RSI (2) para qualquer tipo de ações para sua análise ou propósito comercial, basta alterar os símbolos das ações do Yahoo em células A1, B1 e C182308230Z1. O exemplo B1 contém o valor IDEA. NS8230. Se você alterar o valor para o RCOM. NS, você obteria os valores para Reliance Communication Os últimos 10 valores do RSI de 2 períodos foram computados na folha E A20, B20, C208230.Z20 REPRESENTA O VÍDEO CIVIL 2 PERÍODO RSI VALOR E A21, B21, C21,8230.Z21 REPRESENTA YESTERDAYS 2-PERIOD RSI VALUE E A22, B22, C22,8230.Z22 REPRESENTA DIA ANTES DE SIMDIA 2-PERÍODO RSI VALOR Apenas Confira os retornos de Nifty e Essar Oil e quaisquer ações mencionadas nessa Lista 8230. É simplesmente incrível. Se o seu comércio for mais seguro Para Stpcls RSI Valores gt Se Menos, em 1 8211 Confirme, então, Compre Quando Grande, em seguida, 99 8211 Confirme, então, Curto e Valores RSI Nifty gt Se fechado Menos de 5, então comece vá longo no dia seguinte e comece a média todos os dias Se RSI (2) fechou abaixo de 5 e vende acima de 50 ou valores mais altos, como Nifty deverá virar para cima nos próximos 1-2 dias E para Valores NIFty RSI gt Se fechado Maior que 95, vá curto no dia seguinte e comece o calção médio acima de cada Dia e venda abaixo de 50 ou mesmo menor, como espero que Nifty se torne desprezível nos próximos 1-2 dias. Apenas icharts. in é suficiente para calcular 8211 2 períodos RSI8230. OCT 24 8211 4.84 27 OCT 8211 3.90 OCT 28 8211 52-98 29 OCT 8211 56.43 OCT 30 8211 86 Apenas confira nos RSI (2) Valores Decisões importantes antes de escolher os estoques 1) quando o estoque está negociando acima de 200 dias Média móvel (Bull Market) Devemos procurar apenas o sinal longo no RSI (2) para melhores devoluções 2) Quando o estoque estiver negociando acima de 200 dias Média móvel (Bear Markets) Devemos procurar apenas um sinal curto no RSI (2) para melhores retornos Infelizmente, nenhuma das ações está negociando acima da média móvel de 200 dias. Assim, a venda a descoberto é a única oportunidade no cenário de mercado atual para melhores retornos. Como usar este RSI 2 para qualquer tipo de estoque 1) Tenha um editor de grade de edição e salve o indicador RSI Folha para o seu perfil Para que você possa variar a edição dos parâmetros na Folha de Distribuição 2) PARA Obter os valores de RSI (2) para um estoque específico, diga RNRL, então, o código de estoque do yahoo correspondente para RNRL é RNRL. NS. 3) Então apague NSEI na célula A1 e digite RNRL. NS, então você receberá os valores correspondentes de RSI (2) e os valores do preço das ações no Columínio A. 4) Altera apenas os símbolos nas A1, B1, C1, D18230..etc presente na FOLHA DE ENCERRAMENTO Folha82308230 Isso é suficiente Requerido Aviso de Governo dos EUA CTFC Regra 4.41 O comércio de futuros contém um risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CTFC 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDOS COMPARADOS PARA O IMPACTO, SE NENHUM, DE CERTOS FATORES DE MERCADO COMO LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. 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